+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Мой первый опыт торговли на рынке ФОРТС

Содержание

Алгоритм торговли на FORTS (пример 1)

Мой первый опыт торговли на рынке ФОРТС

1. Торгуемые инструменты (алгоритм торговли):

1 . Si стоп – 0,2% от цены (при цене 50 000 – примерно 100 пунктов).

2. RTS стоп -0,2% от цены (при цене 100 000 – примерно 200 пунктов).

Дополнительно смотреть: корреляция SI и RTS между собой, фьючерсы Сбербанка и Газпрома(их направление и уровни) для подтверждения сигналов.

Торговля ведется с 11:00 до 18:45.

Первый час и вечернюю сессию не торгую.

Алгоритм торговли на FORTS:

2. Ключевые точки.

Утром, до открытия торгов, смотрю графики D1 торгуемых инструментов:

1. Общий глобальный тренд последнего месяца – двух.

2. Ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления (ближайшие экстремы цены) провожу по ним уровни. Смотрю, встречались ли они раньше в истории, если да – это еще больше усиливает эти уровни. Эти уровни образуют мой торговый канал.

3. Смотрю как цена ведет себя внутри канала, от какого уровня она отбилась и куда идет: какие свечи были в последние 2 – 3 дня, есть ли запас хода до следующего уровня, есть ли ложные пробои, возможен ли разворот или пробой.

4. Оцениваю, как мы закрылись вчера (ATR, размах, хай и лоу вчерашнего дня).

5. После определения общего тренда перехожу на таймфрейм М5. Провожу уровни по хай и лоу вчерашнего дня – это образует рабочий канал на сегодня, но в нем торговля ведется ТОЛЬКО в сторону дневного тренда:

Если на дневке, есть сильный тренд – то торговля начинается после пробоя внутредневного канала в сторону тренда. Если на дневке, мы зажаты в узком канале (в последние дни боковик) – то торговля начинается после ложного пробоя, возврата и закрепления во внутредневном канале. Торговать в данном случае можно и в лонг и в шорт.

Много полезной информации в плане торговли на бинарных опционах можно найти на сайте binium.ru. Также можно подобрать оптимального брокера для торговли.

Пример: дневной график D1 и 5 минутный график M5 ( фьючерс доллар-рубль SI)

График D1. Глобальный тренд – шорт. В данном случае считаю важными 2 уровня: верхний – экстрем отката, нижний – преидущий лоу. Мы сделали ложный пробой обнвив лоу, зашли обратно за уровень и закрылись выше уровня. Считаю что внутри дня можно идти в лонг по локальной модели до верхнего уровня. Далее ухожу на М5 и провожу уровни по хай и лоу последнего дня:

График М5:  Красные уровни пришли с дневки, желтые – Хай и Лоу вчерашнего дня. Считаю что после закрепления цены выше хая вчерашнего дня можно вставать в лонг до верхнего красного уровня.

3. Торгуемый паттерн.

Свечной ложный пробой относительно прошлого хая/лоу на графике М5.

Условия (Для лонга):

1. Предыдущая свеча шотровая.

2. Свеча ложного пробоя образует новый лоу.

3. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

4. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

5. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????

Условия (Для шорта):

6. Предыдущая свеча лонговая.

7. Свеча ложного пробоя образует новый хай.

8. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

9. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

10. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????

4. Модель: Ложный пробой:

  1. На графике M5 жду подходов к уровням.
  2. Жду, пока один из этих уровней пробьют, после этого жду, пока цена вернется за уровень.
  3. Точкой входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
  4. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
  5. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
  6.  Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

6. Модель: Пробой и закрепление.

  1. На графике M5 жду подходов к уровням.
  2. Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением).
  3. Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
  1. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
  2. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
  3. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

7. Выход из позиции.

После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк (иначе сломается статистика).

Выход частями:

1 контракт – 3 к 1

2 контракта – частями : 1 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

3 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

4 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1

И так далее, но первая часть (3 к 1) контрактов должна быть 50 – 60% от всей позы.

8. Риски.

При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткийстоп) следует учитывать:

  1. Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю проторговку).
  2. Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь.

Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита.

fСделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровниили стоп слишком велик).

Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках.

9. Риск-менеджмент

1. Максимальный риск на день – 2% от депозита.

2. Максимальный риск на сделку — 0,6% от депозита.

3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого неторговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день.

4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене закрытия бара, сформировавшего ложный пробой.

10. Рост

  1. Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели.
  2.  Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но только со следующей недели.

11. Статистика

  1. После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки входа).
  2. Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка, среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.

Всем удачи.

Источник: http://true-trend.ru/srochnyj-rynok/torgovyj-algoritm-forts.html

Как правильно рассчитать торговый лот для торговли фьючерсами?

Мой первый опыт торговли на рынке ФОРТС

Здравствуйте, дорогие друзья!

Недавно у меня возникла задача составить этакий калькулятор, который бы, при заданном значении риска на сделку, рассчитывал необходимый торговый лот при торговле фьючерсами на российском фондовом рынке. Задача поставлена и надо искать ее решение.

Первым делом я, конечно же, «пошел» в интернет в поисках информации по этому вопросу. И вот тут я очень сильно удивился, обнаружив, что эта информация настолько специфическая, что, практически, полностью отсутствует в сети.

«Перелопатив» невероятное количество различных сайтов, где в основном, рассказывается о расчете лота на рынке Форекс (о лотах на валютном рынке я тоже обязательно напишу в одной из следующих статей), понял, что придется делать самостоятельно. Ниже я по шагам покажу алгоритм несложных действий, позволяющий правильно рассчитать торговый лот для фьючерсов FORTS.

Но прежде чем двинемся дальше, давайте я детализирую поставленную задачу, чтобы стало понятнее для чего нам это надо.

Уверен, что все Вы слышали о таком понятии как «система управления рисками» (или «система управления капиталом»), и наверняка слышали о «методе фиксированного процента». Этот метод заключается в том, что при открытии сделки, мы рискуем не всей суммой депозита, а только частью, каким-то небольшим процентом. Чаще всего это 1−2% («правило 1%»).

Так вот, сейчас наша задача и состоит в том, чтобы рассчитать необходимый торговый лот для сделки, но исходя не из всей суммы депозита, а только от того процента депозита, который мы с Вами будем указывать. Приступим!

к оглавлению ↑

Как рассчитать торговый лот для торговли фьючерсами на ФОРТС?

Определимся с тем, какие параметры нам даны, а какие необходимо рассчитать. Итак, нам дано:

  1. Размер депозита
  2. Процент допустимого риска на сделку
  3. Цена входа
  4. Цена стоп-лосса
  5. Шаг цены
  6. Стоимость шага цены
  7. Гарантийное обеспечение

Обратите внимание, что пункты 2−7 — справочные. Они относятся к спецификации контрактов и их можно (и нужно) смотреть на сайте Московской биржи в секции срочного рынка (_http://moex.com/ru/derivatives/).

А особое внимание обратите внимание на пункт «стоимость шага цены». Есть фьючерсы, у которых он постоянен, например, фьючерсы на акции, но также есть фьючерсы, стоимость шага цены завязана на курс американского доллара по отношению к российскому рублю, а курс этот величина непостоянная, и каждый день разная. Для примера я покажу скриншот спецификации контракта на фьючерс индекса РТС (Ri):

Посмотрите на значение «стоимости шага цены». Сегодня (16.04.2015) шаг цены равен 10,065 рублей. Каким он будет завтра или в любой другой день, напрямую зависит от курса рубля к американскому доллару.

Но вернемся к нашим расчетам и определимся с параметрами, которые нам неизвестны, а именно:

  1. Допустимый риск на сделку (руб.).
  2. Стоп-лосс в пунктах.
  3. Стоп-лосс в рублях.
  4. Максимальное количество контрактов для торговли.
  5. Торговый лот (количество контрактов на сделку).

Все расчеты, кроме последнего (торговый лот), являются промежуточными и необходимы нам для того, чтобы посчитать основной.

Ну что же, с параметрами мы определились. Двинемся дальше и перейдем к формулам и алгоритму расчета торгового лота для фьючерсов.

к оглавлению ↑

Методика расчета торгового лота для торговли фьючерсами на ФОРТС

Ниже я пошагово покажу то, как можно с помощью простейших математических действий рассчитать торговый лот и приведу конкретные примеры.

Давайте для примера рассчитаем торговый лот на сделку по фьючерсу на индекс РТС. Определяемся со входными параметрами:

  • Размер депозита = 120.000 рублей.
  • Риск на сделку = 2% от депозита.
  • Шаг цены — 10.
  • Стоимость шага цены = 10,065 рублей.
  • Цена входа — 99,000 пунктов.
  • Цена стопа — 98,200 пунктов.

к оглавлению ↑

Шаг 1. Рассчитываем допустимый риск на сделку в рублях, в зависимости от указанного процента риска

Риск на сделку в руб. = (размер депозита * процент допустимого риска на сделку) / 100%

Пример:

Риск на сделку в руб. = (120.000 * 2%) / 100% = 2400 руб.

Или:

Риск на сделку в руб. = 120.000 * 0,02% = 2400 руб.

к оглавлению ↑

Шаг 2. Рассчитываем стоп-лосс в пунктах

Стоп-лосс в пунктах = (цена входа — цена стопа)

Пример:

Стоп-лосс в пунктах = (99.000 — 98.200) = 800 пунктов

к оглавлению ↑

Шаг 3. Рассчитываем стоп-лосс в рублях

Стоп-лосс в рублях = (стоп-лосс в пунктах / шаг цены) * стоимость пункта

Пример:

Стоп-лосс в рублях = (800 / 10) * 10,065 = 805 руб.

к оглавлению ↑

Шаг 4. Рассчитываем торговый лот (количество контрактов) на сделку

Количество контрактов = допустимый риск на сделку в рублях / стоп-лосс в рублях

Пример:

Количество контрактов = 2400 / 805 = 2,9 (округляем до 3) контрактов

Нам понадобилось всего 4 простых шага, чтобы правильно рассчитать торговый лот для фьючерса на индекс РТС. Для примера я намеренно взял фьючерс на индекс РТС, так как стоимость его пункта напрямую зависит от курса доллара, хотя я уже писал об этом выше.

Как Вы могли заметить, в моих расчетах не был задействован параметр «Гарантийное обеспечение». На самом деле, для расчета торгового лота, этот параметр нам абсолютно не нужен. Но с его помощью мы можем посчитать максимально-возможное количество контрактов, которыми можно торговать, исходя из суммы на депозите.

Вспомним, что такое «Гарантийное обеспечение» (ГО). Это своего рода залог, который берет биржа, когда мы открываем какую-нибудь сделку. Так на каждый контракт биржа будет блокировать средства в размере ГО. Сейчас мы вернемся к нашему примеру и я покажу, каким образом ГО будет влиять на торговый лот.

Давайте сократим стоп-лосс с 800 до 100 пунктов. Сделав перерасчет, получим результат, который позволяет открыть сделку объемом в 24 контракта. Но, к сожалению, размер гарантийного обеспечения не позволит нам открыть сделку объемом больше 6 контрактов.

Посчитаем максимальное количество контрактов и убедимся в этом. И формула у нас будет следующая:

Максимальное количество контрактов для торговли = размер депозита / ГО

Пример:

Макс. кол-во контрактов = 120.000 / 19.438 = 6 контрактов

Ну вот и все, друзья! Теперь у Вас появилась методика расчета, позволяющая правильно рассчитать лот для торговли фьючерсами на FORTS.

Кстати, этот процесс можно автоматизировать с помощью программы Excel, сделав простейший, но эффективный калькулятор. К примеру, вот такой:

Если Вам понравилось мое решение, то можете им воспользоваться, скачав калькулятор по этой ссылке. Либо же Вы можете сделать подобный калькулятор для расчета лота самостоятельно.

Источник: https://av-finance.ru/fondovyj-rynok/kak-pravilno-rasschitat-torgovyj-lot-dlya-fyuchersov.html

Как за два месяца научиться зарабатывать 30% в месяц, торгуя на Московской Бирже

Мой первый опыт торговли на рынке ФОРТС

Оцените материал

До начала индивидуальной работы с трейдерами мне редко удавалось видеть полную статистику торговли и иметь полноценную обратную связь.

 Думаю, для этого есть ряд причин. Трейдеры закрыты: если торгуют плохо – неудобно показать, если торгуют хорошо – как бы не сглазить )).

Плотная работа в рамках проекта «Принуждение к прибыльной торговле» позволила понять, насколько хорошо усваивается материал, насколько качественно идет подготовка к торгам и ведется статистика, психологические нюансы и, самое главное, реальные итоги торгов.

Общие рекомендации трейдерам могут быть следующими:

  • Не пытайтесь торговать все модели, все периоды и все типы рынков.
  • Сконцентрируетесь на поиске того, что лучше получается. Даже 100 сделок смогут это выявить.
  • Торгуйте любимую модель на различных периодах, сравнивайте результаты. Учитывайте риски межсессионных гепов.
  • Не ставьте стоп по убытку на день, во время тренировочного трейдинга. Статистика покажет, надо это вам или нет и в каком случае.

 О внутридневной торговле на М5

Несмотря на то, что торговля на 5минутке позволяет торговать один актив любые несколько часов в день, что имеет высокий потенциал, это самый сложный вид торговли. Высокая концентрация внимания, крепкие нервы, умение быстро принимать решения и мгновенно их исполнять – вот неполный перечень требований к трейдеру.

Согласитесь, далеко не каждый человек обладает таким набором качеств. Не бойтесь пробовать другие временные интервалы. Пробуйте! Ставьте стоп по системе и накапливайте статистику. Больше половины трейдеров, которые безрезультатно бились над 5 ти минуткой месяцами ( а иногда и годами) в процессе индивидуальной работы перешли на часы. И тогда я получаю вот такие письма:

«Привет Света.

Заработал за месяц 6,23% 🙂 Я первые 2 недели месяца не торговал. И в конце несколько дней делал перерыв… И несколько последних сделок было со стопом… так что для начала не плохо ). Спасибо!».

 О времени и усилиях для обучения трейдингу

Есть еще один момент, с которым пришлось столкнуться. Отсутствие времени для обучения биржевой торговле как бизнесу. Люди просто разрываются между трейдингом и основной работой или бизнесом.

Торговля, особенно на маржинальных рынках, – достаточно серьезный бизнес и ему нельзя научиться, уделяя пару часов в неделю. Сложно что-то посоветовать в данном случае. Попробуйте делать анализ рынка час в день, анализируя дневные графики и открывая сделки по дневкам.

Пусть Вас не пугает размер стопа, он не имеет значения для стабильности. Имеет значение только соотношение профита к стопу и вероятность выигрыша. Если учебный счет слишком мал, торгуйте фьючерс на акции. Причем старайтесь торговать именно дневные свечи.

Это сократит время у терминала до минимума и выработает необходимые навыки. И, естественно, появится статистика. Можно добавить международные рынки, там вы наберете больше идей.

О результатах биржевой торговли

Не удивительно, что отличных результатов достигают серьезно настроенные люди, которые уделяют делу достаточно времени, ведут статистику и учитывают рекомендации.

Хочу привести пример трейдера из Украины – Ангелины. Совместную работу мы начали в августе месяце. Причина прихода Ангелины в проект распространенная – не растет счет.

Вместе мы искали лучшие и понятные для нее модели, определяли подходящий для торговли тип рынка и оптимальный рабочий таймфрейм. На данном этапе торговли 5 минут оказались вполне подходящими. Но за длительную статистику – время покажет.

Удивительно, но нам не пришлось ставить стоп по убытку на день. Даже пять убыточных сделок подряд не приводят к тильту или другому неврозу. Сказывается очень спокойный и уравновешенный характер.

Следующая сделка обычно покрывает все убытки и не приводит к эйфории. Все ровно, спокойно – как на любой работе.

Все задания в течение месяца выполнялись вовремя и в полном объеме, поэтому третий месяц Ангелина получила в подарок!

Только внутридневной торговлей на срочной секции ФОРТС уже в октябре Ангелина заработала 30% от счета. 12300 пт принес фьючерс на индекс РТС и 500 пт – фьючерс на Сбербанк.

Искренне поздравляю Ангелину с отличным результатом и желаю и дальше наращивать свой профессионализм и депозит!

Выкладываю выжимку из дневника Ангелины.

Вместо послесловия

Всем, кто, по каким – либо причинам еще не зарабатывает, торгуя на бирже, предлагаю уделить время разработке своего собственного прибыльного торгового стиля. Не бойтесь экспериментировать.

Совсем не обязательно быть «супертрейдром» во всех стилях, превращая любое колебание рынка в золотой запас. Выберите комфортный вам таймфрейм и понятный вам сигнал, торгуйте его, пока ваш счет не начнет стабильно расти. Потом, если станет скучно, можете добавлять новые паттерны.

Если смог кто-то, то сможете и вы!

Прибыльных вам трейдов!

Источник: https://fortsforyou.com/blog/novichku/299-kak-za-dva-mesyatsa-nauchitsya-zarabatyvat-30-v-mesyats-torguya-fyuchersami-forts

Торговая стратегия на фортс (forts). Стратегия торговли фьючерсами

Мой первый опыт торговли на рынке ФОРТС

Всем добрый день.

Сегодня я разберу торговую стратегию для рынка фортс (Forts), которую мне выслал один из подписчиков. Как утверждает автор система прибыльная. В общем, будем разбираться и проанализируем.

Кстати, хочу отметить что любой желающий может выслать свою систему мне на разбор. Естественно, кому не жалко и кто готов спалить свой грааль  Итак, для начала выложу стратегию в том виде, в каком мне ее выслали.

А затем уже выскажу свои мысли по ней.

Рабочий день (по МСК)

Перед открытием рынка

  • просмотреть S&P500,  DAX, нефть, закрытие Азии и проанализировать мировой фон на утро;
  • проанализировать и зафиксировать время выхода основных мировых стад.данных и новостей; 
  • просмотреть графики торгуемых инструментов на 1D, 1H и 5min;
  • сделать отборку трендовых инструментов и нанести основные уровни на 5min график, выявить внутридневной диапазон хода эмитентов;

10-00 до 10-30  —  не торгую, наблюдаю за открытием рынка;

10-30 до 18-30  — торговое время;

19-00 до 19-30  — подведение итогов рабочего дня.

  •  скрины всех сделок;
  •  работа над ошибками;

(вход только лимитным ордером)

Вход по тренду:

Вход против тренда:

СТОП-ЛОСС:

  • ставить одновременно с лимитным ордером на вход в сделку;
  •  стоп рассчитывается из соотношения риска к прибыли минимум 1 к 3;
  •  стоп должен составлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента;
  • в зависимости от направления сделки лонг или шорт  стоп лучше всего ставить ниже/выше предыдущего уровня;
  •  ниже/выше хвоста пробоя;
  • ниже/выше круглой цифры;
  • максимальный риск на день (на все сделки по всем торгуемым инструментам) 3% от депо.

Расчет стопа для торгуемых эмитентов:

  • фьючерс РТС 150-300 пунктов;
  • фьючерс на акцию Сбербанка 30 пунктов;
  • фьючерс на акцию Газпрома 30-50 пунктов;
  • фьючерс на пару $/рубль 20-50 пунктов

Выход:

  • лучше делать 2-мя, 3-мя частями;
  • по уровням поддержки и сопротивления;
  • по соотношению риска к прибыли минимум 1 к 3;
  • по стоп-лоссу, в случае если сделка пошла не в мою сторону.

  Необходимые условия для лонга

1.Дневка за прошедший день закрылась в плюсе;

2.Есть потенциал хода вверх на дневном графике;

3.Цена в моменте выше цены открытия сегодняшнего дня;

4.S&P500, DAX, нефть в зеленой зоне (или хотя бы 2 из 3);

5.Есть уровень поддержки;

6.Впереди нет круглой цифры;

7.Ложный пробой усиливает уровень;

8.Зеркальный уровень;

9.Эмитент не откатывается;

10.Заход согласно моделям;

Необходимые условия для шорта

1.Дневка в прошедший день закрылась в минусе;

2.Есть потенциал хода вниз на дневном графике;

3.Цена в моменте ниже цены открытия сегодняшнего дня;

4. S&P500, DAX, нефть в красной зоне (или хотя бы 2 из 3);

5.Есть уровень сопротивления;

6.Впереди нет круглой цифры;

7.Ложный пробой усиливает уровень;

8.Зеркальный уровень;

9.Эмитент не откатывается;

10.Заход согласно моделям.

Перед открытием рынка

Система начинается с описания того, что необходимо сделать перед открытием рынка. Все что описано делать конечно нужно и эта очень важная информация, вот только как ее учитывать в нашей торговле абсолютно непонятно. Например, проанализировать мировой фон.

Допустим проанализировали. Что дальше? Здесь нужно хоть какое-то описание. Например, мировой фон негативный, то мы не торгуем, либо торгуем меньше. Или другой вариант на ваш выбор. То же самое насчет новостей. Здесь нужно описать все более подробно.

Как мы анализируем новости в нашей торговле. Торгуем или нет перед выходом новостей. Оставляем позицию на новости или кроем. На какие новости обращаем внимание. Я лично крою позиции за 5 минут до выхода важных новостей.

Если данная новость может как-то повлиять на торгуемый мной инструмент.

Далее все нормально. Смотрим графики и отбираем трендовые инструменты и наносим уровни. Затем идет тайминг. Здесь хочу оставить свое замечание по торговому времени. С 10.30 до 18.30 В принципе, если исходя из статистических данных это благоприятное время для торговли по данной системе, то очень хорошо.

Но лично я не торгую с 13.00 до 15.00. Обычно рынок в это время менее активный. Так как время обеденное. Но если у меня была открыта позиция до этого времени, то я ее не крою. Если позиций открыто не было, то в это время я отдыхаю.

Да и в любом случае сидеть за монитором без отрыва достаточно тяжело, надо ведь когда-нибудь отдохнуть.

Разбор системы входов

Далее что касается системы входов. Перед этим сразу хочу отметить что есть лишь общее описание системы входов. Нет описания уровней. Да и формализация входов достаточно на низком уровне. В каких случаях искать эти модели, на каких уровнях, на каких таймфреймах? Вопросов возникает очень много. А ответы наверное только автору известны.

В первую очередь хочу отметить, что я имею ввиду под формализацией уровней, которые мы торгуем. Например, уровни максимумы/минимумы месяца/года, которые мы ищем на часовом таймфрейме, которые должны подтвердиться минимум двумя или большим числом баров на этом таймфрейме и тд.

Или уровень который является максимумом/минимумом за последние 5 дней, который был проторгован 8 барами на часовике минимум в 4 касаниями. Одно касание это проторговка и отход от уровня минимум на 1 час, затем повторная проторговка. Вот как то так необходимо описывать уровни.

Теперь что касается первой точки входа по тренду. Без дополнительных данных протестировать эту информацию и сказать прибыльные ли это паттерны невозможно. Сама модель для входа описана нормально. Но как мы ее ищем, на каких уровнях, таймфреймах и тд? Опять же описания этого нет.

Хотя можно самому все описать и более подробно формализовать. Например, что касается первой модели (рис.1). Я бы формализовал следующим образом. Ищем воздушный уровень после пробоя нужно нам ключевого уровня (описание уровня). Пробой должен произойти на повышенных объемах (объем пробойного бара выше на 30 %).

Затем, если не произошло ретеста основного уровня,  можно дождаться формирование воздушного. Основание у воздушного уровня должно быть максимально четкое, с минимальным разбросом хвостами теней и без ложных пробоев. И затем уже ищем нужную нам модель. Это как один из вариантов.

На самом деле вариантов может быть намного больше и описание можно сделать еще более подробным.

Рис.1

Теперь что касается модели 2 и 3. Здесь также нужно сделать более подробное описание уровня, который встречался ранее и зеркального уровня. Хотя, опять же, если автор знает что искать и в голове имеется описание всего этого, то очень хорошо. Но любой другой трейдер без соответствующего багажа знаний, торговать по системе в том виде в котором она представлена не сможет.

Слишком размытое и простенькое описание. На каждую модель можно добавить от 5 и боле пунктов описания. Теперь по 4 модели с ложным пробоем. Здесь как я понял ложный пробой имеется ввиду именно с проколом тенью? Описание ложного пробоя можно сделать более подробным. Лично я перечерчиваю уровень когда больше 2 ложных пробоев, либо 1 ложный пробой с закреплением над уровнем более чем 3 барами.

Это для м5 таймфрейма.

Затем идут точки входа контртренд. С таким описание отторговать эти модели вообще не получится. Ведь если искать их на 5 минутном таймфрейме, то стопов будет очень много. Поэтому каждый кто будет торговать по этой системе должен формализовать все более подробно и протестировать. Так как если торговать контртренд неправильно, то стопов будет в разы больше чем для торговли по тренду.

Поскольку я тоже торгую контртренд, то я добавил бы к этой модели следующее описание. Особенно к последнему пункту где написано про падение и 5 стопов. В этом пункте, как мне кажется, и заложен смысл поймать инструмент который превысил ATR.

Что такое ATR и как его рассчитать без индикатора читайте здесь.

Итак, я бы дописал следующее. Искать только те инструменты, которые находятся либо в боковике, либо инструмент сходил в обратную сторону от основного движения и превысил ATR более чем на 110 %.

Можно дописать еще какой процент по движению превысил инструмент (лучше более 3.5 %). Если инструмент дополнительно ко всему уперся в сильный уровень или в крупную плотность в стакане то это дополнительный сигнал на вход. Затем уже искать нужную нам модель.

А в целом, вариантов входа на контртренд может быть намного больше.

Разбор постановки стоп-лосс

Здесь все понятно, но опять же можно все более подробно формализовать. Еще у меня возник вопрос к пункту  «стоп должен составлять не более 0,1-0,2% от стоимости торгуемого инструмента». В некоторых случаях этот процент может оказаться либо слишком маленьким, либо слишком большим для стопа. Поэтому в любом случае нужная ручная корректировка.

Здесь же написан максимальный риск на день. Почему нет рисков на сделку, неделю и месяц для меня загадка. Эти риски обязательно нужно прописать. А теперь насчет стопов в пунктах.

Размер стопа может меняться в зависимости от волатильности и в некоторых случаях явно не попадет в эти пределы. Например, что касается пары доллар/рубль.

При высокой волатильности стоп вполне может достигать и 100 пунктов.

Разбор условий для выхода, лонга и шорта

С описанием условий для выхода боле менее все в порядке. Хотя я бы еще пару пунктов добавил. И более подробно расписал как осуществляется выход частями.

Теперь что касается условий для лонга и шорта. В целом неплохое описание, но можно опять же все расписать более подробно. Также замечание касательно 4 пункта. Довольно часто корреляции между вышеуказанными инструментами и Российскими фьючерсами практически не наблюдается. В общем, сомнительный пункт. Также есть пункты которые к условиям явно не относятся. Это скорее замечания.

При том к некоторым у меня возникли вопросы. Например, ложный пробой усиливает уровень. Допустим. И что это нам дает? Каким образом это относится к нашей системе тут не написано. Кстати, я бы отметил что не всегда ложный пробой будет усиливать уровень. Когда ложных пробоев много, то уровень лучше перечерчивать по новым максимумам/минимумам, иначе можно попасть в пилу.

Также нужно учесть тот факт, что ложный пробой снимает стопы. Поэтому, пробой уровня может быть уже не на таком сильном импульсе. К примеру, когда я торгую по стакану, то в некоторых случаях ищу максимально четкие уровни без ложных пробоев, чтоб импульс был максимально сильным. В общем, тема эта достаточно большая, в следующих своих статьях я обязательно вернусь к теме ложных пробоев.

Ниже пример сделки по Россетям.

Заключение

Подведу итог. Система явно не доработана. Формализация на достаточно низком уровне. Но в целом, все остальное описано очень неплохо.

Поэтому кто будет по ней торговать, постарайтесь более подробно все описать, протестировать и затем уже применять на практике. Я надеюсь что каждый подчеркнет что-нибудь полезное из данного разбора.

Подписывайтесь на новости сайта и в группу вк. Удачных вам сделок. Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Источник: http://trader-nt.ru/torgovaya-strategiya-na-forts-forts-strategiya-torgovli-fyuchersami/

Спекуляции на срочном рынке ФОРТС

Мой первый опыт торговли на рынке ФОРТС

Предпосылки к спекуляции на ФОРТС

Спекулятивные стратегии

Материалы по теме

На срочном рынке торгуются производные финансовые инструменты – фьючерсные и опционные контракты на целый перечень групп базовых активов, таких как акции, облигации, индексы, валюта и товарные активы.

Инструменты фондового рынка многими трейдерами воспринимаются как активы для инвестиций, а инструменты срочного ассоциируются с совершением различного рода спекулятивных сделок.

Традиционно такие спекулятивные стратегии как скальпинг и интрадей реализуются именно на срочном рынке, и тому есть  ряд объяснений.

Предпосылки к спекуляции на рынке ФОРТС

Объёмы торгов на срочном рынке часто превышают объёмы на рынке акций, как и число сделок с наиболее ликвидными срочными контрактами в сравнении с наиболее ликвидными акциями. Причём очень большая доля сделок со срочными контрактами, а особенно с фьючерсами, открывается и закрывается внутри одной торговой сессии, что является индикатором  именно спекулятивного характера данных сделок.

Рис. 1. Объёмы торгов на Московской бирже

Уже по слову «срочный» в названии рынкапонятно, что контракты на нём имеют временные ограничения – дату начала обращения и дату исполнения (экспирации).

Соответственно, любая сделка, совершаемая со срочными контактами, априори ограничена во времени.Рынок акций ориентирован на  долгосрочного инвестора.

В долгосрочной перспективе фондовый рынок растёт и акции можно держать сколь угодно долго и даже передавать по наследству.

На срочном рынке для совершения сделки нет необходимости оплачивать всю стоимость контракта, достаточно внести гарантийное обеспечение, обычно 10% от суммы, что обеспечивает эффект десятого максимального плеча.

Это позволяет при соблюдении правил риск-менеджмента на единицу вложений на срочном рынке заработать гораздо больше, чем на рынке акций.. Гарантийное обеспечение по наиболее ликвидному фьючерсу на доллар США составляет 3488 руб.

(в дальнейшем данная сумма может измениться), что при стоимости контракта в 58 125 руб. позволяет купить 16 контактов на стоимость одного контракта.

Так как при открытии шорта по фьючерсу продавец вносит гарантийное обеспечение, принимая на себя обязательства поставщика актива в отложенной сделке, он ничего ни у кого не берёт с обязательством вернуть, в отличие от рынка акций, где для совершения шорта продавец берёт у брокера необходимое количество акций для короткой продажи.

Следовательно, на срочном рынке не существует такого понятия маржинальной торговли, и совершение коротких продаж даже с переносом позиции через ночь является бесплатным.

Учитывая, что сделку с фьючерсом необязательно совершать именно с ближайшим контрактом (можно и с более поздними сроками экспирации), сделки шорт могут быть заключены на период намного больший, чем один квартал.

Комиссии на срочном рынке гораздо ниже, чем на фондовом, причём сама биржа не берёт комиссию за выход из сделки, открытие и закрытие которой произошло в рамках одного торгового дня на срочном рынке (с 19:00 одного дня до 19:00 следующего дня). Так, биржевая комиссия за регистрацию сделки с фьючерсным контрактом на доллар США составляет 0,81 руб., или 0,0013% от стоимости контракта (58 125 руб.)

Рис. 2. Спецификация фьючерсного контракта на доллар США

Стоит учесть, что по срочным контактам (на акции и облигации) не выплачивают ни дивидендов, ни купонов, что делает в меньшей степени целесообразным их долгосрочное удержание.

Суммарно все эти предпосылки позволили спекулянтам активно зарабатывать на срочном рынке.

Спекулятивные стратегии на срочном рынке

К основным стратегиям спекуляции на срочном рынке относят скальпинг, интрадей- и свинг-трейдинг.

Скальпинг — вид торговли, при котором трейдер заключает большое количество сделок с торгуемым инструментом внутри сессии (10-100 сделок в день)  с целью фиксации относительно невысокой прибыли на внутридневных ценовых колебаниях.

  Традиционно скальперы в своей торговле используют графики цены и объёма торгуемого инструмента, коррелирующих активов, а также ленту сделок и стакан котировок. Целью скальпинга является именно ловля ценового импульса, для выявления которого скальперы и отслеживают указанные инструменты.

Стоит отметить, что скальпинг может казаться простым методом, однако является вершиной мастерства трейдера.

Интрадей-трейдинг – метод торговли, который направлен на взятие внутридневных трендов в торгуемых активах без переноса позиций через ночь.

В отличие от традиционных скальперов, которые не проводят технический анализ графиков, не следят за новостями рынка и публикуемой статистикой,  интрадей-трейдеры проводят данные исследования.

В интрадей-трейдинге в среднем заключается 5-20 сделок за торговый день — меньше, чем в скальпинге, что обусловлено большим периодом удержания внутридневного тренда по сравнению сценовым импульсом. Сейчас граница между интрадеем и скальпингом стирается.

Свинг-трейдинг отличается от интрадея и скальпингалишь переносом позиции через ночь при наличии благоприятной конъюнктуры рынка.

Перенос позиции – теоретически прибыльный шаг, так как свечи открытия нередко бывают большими по размеру по сравнению с внутридневными свечками.

Но нахождение в сделке в момент открытия подразумевает и повышенный риск, так как цена может измениться и в сторону против открытой сделки, что делает необходимым проведение тщательного анализа целесообразности такого переноса позиции.

Ну и говоря о спекуляциях, нельзя не отметить консервативную позиционную торговлю, которая предполагает удержание позиции от нескольких дней до нескольких недель с целью получения прибыли из образования определённой ценовой тенденции.

Позиционная торговля присутствует как на ценных бумагах (акциях), так и на фьючерсах, но на фьючерсах прибыль от неё максимизируется с помощью эффекта «плеча».

В позиционной торговле большая роль отводится техническим исследованиям и новостному фону.

Вывод

Целью спекуляций на срочном рынке ФОРТС является извлечение прибыли как из внутридневных, так и из более продолжительных сделок. Предпосылками для подобных спекуляций являются факторы, которые были рассмотрены в данной статье. Изучить  тонкости спекулятивной торговли и начать зарабатывать на бирже вам всегда поможет компания «Открытие Брокер».

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «FORTS. Начало»

Подробный видеокурс «Основы срочного рынка: фьючерсы и опционы»

29.03.2018

Источник: https://www.OpenTrainer.ru/articles/spekulyatsii-na-srochnom-rynke-forts/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.